미 부채협상교착에 따른 글로벌증시하락과 금리등락

1) 증시 및 주요 뉴스: 미 채무협상교착에 따른 글로벌 증시 하락폭 확대
2) 경기지표: MBA Mortgage Application / Durable Goods Order / Fed Beige Book
3) 채권시장: 미 금리시장 부채협상 관망에 따른 제한적 등락

1) 증시 및 주요 뉴스

- 뉴욕 증시: 미 채무협상 교착에 따른 대량매도와 증시 하락폭 확대 (DowJones -1.59%, S&P500 -2.03%, Nasdaq -2.65%)
- 유럽 증시: 미 채무상한 우려 및 기업 실적 부진에 따른 증시 하락 (FTSE100 -1.23%, CAC40 -1.42%, DAX30 1.32%)
- VIX: 14% 상승 근4개월 내 고점 도락
- 의회예산국(CBO) 양당 제안 법안 평가:
• 공화당 법안: 원안의 3조가 아닌 8500억 감축에 불과한 것으로 평가 / 부채한도 상향 규모 지출 삭감규모보다 작기 어려움 지적
• 민주당 법안: 리드 원내대표 감축안 절감규모 부채상향 2.4조에 비해 2천억 부족
- 보에너 하원의장: 내부반대에 따른 공화당 적자 감축 법안 하원 표결 28일로 연기
- 미 연준 경기동향보고서: 미 경제 성장속도 둔화
- Pimco 엘 에리안 CEO: 미 디폴트 및 신용등급강등 시 막대한 결과 초래 경고
- IMF: 프랑스 재정적자 제한 법안 도입 및 적자 감축 노력 촉구
- S&P: 그리스 신용등급 강등 (from CCC to CC) / 키프로스 (from A2 to Baa1)
- 그리스 부채교환 딜러 선정: DB, HSBC, BNP

2) 미 경기지표

- 7월 MBA Mortgage Application (-5.0% vs 15.5% prior)
- 6월 Durable Goods Orders (-2.1% vs 0.3% cons, 1.9% prior)
• 내구재 주문 예상치 대폭 하회: transportation equipment 부문 대폭 하락에 기인
• 크레디트 스위스 2분기 GDP 성장률 2.0% 전망
- 7월 Fed 경기동향보고서 (Beige Book)
• Philadelphia Fed에서 8월 9일 FOMC 회의를 위해 준비 / Plosser 지역연준총재의 연내 긴축정책 돌입 주장과 상반
• 12개 지역 경기회복지속 불구 8개 지역 속도 크게 둔화

3) 채권시장

- 미 금리시장: 지표 부진과 부채협상교착에 따른 등락 (10s: +3bps to 2.98%, 5s: +4bps to 1.52%)
- 5년 국채 auction: $35bn 규모, 1.58% yield, 2.62 bid-to-cover, 36.6% indirect bid, 14.6% direct bid
- 크레딧: 지표부진과 투자심리위축에 따른 혼재양상 / 신규발행 제한