CS: 미 신용등급강등 바탕 글로벌증시 폭락과 금리저점도달

1) 증시 및 주요 뉴스

- 뉴욕 증시: 미 신용등급 강등에 따른 폭락 (DowJones -5.55%, S&P500 -6.66%, Nasdaq -6.90%)
- 유럽 증시: 투자심리 위축에 따른 증시 급락 (FTSE100 -3.39%, CAC40 -4.68%, DAX30 -5.02%)
- ECB: 포르투갈, 아일랜드, 이태리, 스페인 국채 매입, 총 매입액 50 ~ 100억 유로 추정 / 독일: EFSF 추가 출연 거부
- S&P: 미 국가신용등급 강등 후속 조치로 정부기관 및 공기업 AA+ 강등 / Negative outlook 유지
⇒ Fannie Mae, Freddie Mac, 10개 FHLB, Farm Credit, FDIC, DTC 등
⇒ 미 은행 및 회사채 신용등급은 영향없음
⇒ AAA 등급 주•지방정부 신용등급 조정 착수
⇒ 미 상원 은행위원회: S&P 신용등급강등 관련 조사 착수
- Moody’s: 미 AAA 등급 유지, 재정적자 감축조치 불완전 시 신용등급 조기강등 경고
- AIG: BOA 모기지 증권 불완전 판매로 소송제기 계획 (AIG -9.62%, BOA -20.20%) / 금융주 폭락 (WFC -9%대, Citi -16%대)
- 금 가격 고점 갱신 온스당 $1,720.68 / 유가 약세 배럴당 $80선

2) 미 경기지표

주요 지표 부재

3) 채권시장

- 글로벌 금리시장: ECB 이태리 및 스페인 채권매입에 따른 초반 금리상승 불구 대폭 랠리
- 미 금리시장: 대폭 랠리에 따른 10년물 2009년 이후 최저점 도달 (5s: 1.08%, 10s: 2.32%)
- 크레디트 스위스: 미 금리 타켓 수준에 도달 분석 (5s: 1.10%, 10s: 2.35%)
- FOMC 회의 개시: 보유 포트폴리오 듀레이션 확대 예상
- 이번 주 auction 일정: 3s $32bn, 10s $24bn, 30s $16bn
- 크레딧: 스프레드 대폭 widening과 신규발행 제한